Сравнение VSGDX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VSGDX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.54% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и FXNAX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VSGDX
FXNAX
Сравнение VSGDX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.93 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.33 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.66 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 4.68 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.93 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.45 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и FXNAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и FXNAX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и FXNAX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -19.51% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.71% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -18.54% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -19.51% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.53% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.87% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.96% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.55% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.58% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 4.35% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 6.04% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.99% | -2.85% |