PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.15%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.89% против 12.24% соответственно.

VSGDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.67%
10 лет*
1.89%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с PDMIXVSGDX с AHITXVSGDX с VBTLXVSGDX с PRRIXVSGDX с VFSIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VSGDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.92

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.41

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.41

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

6.61

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.79

Корреляция

Корреляция между VSGDX и ^GSPC составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и ^GSPC

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-56.78%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.14%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-25.43%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-33.92%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.78%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-10.75%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.60%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.37%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

9.55%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

18.33%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

16.90%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

18.05%

-15.91%