Сравнение VSGBX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.34% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и TRBUX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
VSGBX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
VSGBX
TRBUX
Сравнение VSGBX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 4.39 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 13.90 | -10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 5.56 | -4.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 22.36 | -19.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 68.15 | -56.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 4.39 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 2.55 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.94 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и TRBUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и TRBUX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и TRBUX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -4.15% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.39% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -2.68% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -4.15% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.39% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.22% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и TRBUX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.20% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.32% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 1.70% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 1.52% | +0.62% |