PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGBX с TRBUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSGBX (Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - VSGBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VSGBX returned 1.81%/yr vs 3.31%/yr for TRBUX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VSGBX charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.31% соответственно.

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.91%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.81%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGBX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.60%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Correlation

The correlation between VSGBX and TRBUX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с PGXVSGBX с VFISXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLT
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

VSGBX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.90

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
10.21

-7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

4.18

-2.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

16.93

-14.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

65.96

-55.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.90

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.60

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

2.21

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.96

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и TRBUX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGBXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-4.15%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.39%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-0.78%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-2.68%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-4.15%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.21%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и TRBUX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGBXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.61%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.18%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.71%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1.68%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

1.50%

+0.66%

Сравнение комиссий VSGBX и TRBUX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и TRBUX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.85%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Часто задаваемые вопросы

VSGBX and TRBUX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGBX has higher volatility (0.71%) compared to TRBUX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VSGBX dropped -7.42% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGBX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор