Сравнение VSGBX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.81% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.65% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.65%.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
FLDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и FLDR
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
VSGBX
FLDR
Сравнение VSGBX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 4.51 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 6.76 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.19 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.79 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 30.07 | -19.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.51 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.97 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.60 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и FLDR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и FLDR
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FLDR в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и FLDR
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -12.23% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -2.33% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.15% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.36% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.15% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и FLDR
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.42% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.56% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 0.98% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 1.21% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 5.32% | -3.18% |