PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.73%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VSGAX charges 0.07%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 5.00% соответственно.

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VSGAX and VMNFX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

-0.02

The correlation between VSGAX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSGAX и VMNFX

Секторы
VSGAX
VMNFX

Технологии

25.9%
13.0%

Промышленность

24.7%
12.9%

Здравоохранение

15.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.7%

Финансовые услуги

5.6%
19.9%

Энергетика

4.8%
4.7%

Недвижимость

3.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Технологии

VSGAX
25.9%
VMNFX
13.0%

Промышленность

VSGAX
24.7%
VMNFX
12.9%

Здравоохранение

VSGAX
15.3%
VMNFX
13.6%

Потребительский циклический сектор

VSGAX
9.6%
VMNFX
12.7%

Финансовые услуги

VSGAX
5.6%
VMNFX
19.9%

Энергетика

VSGAX
4.8%
VMNFX
4.7%

Недвижимость

VSGAX
3.9%
VMNFX
7.6%

Коммуникационные услуги

VSGAX
3.5%
VMNFX
3.6%

Сырьевые материалы

VSGAX
3.2%
VMNFX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VSGAX
2.4%
VMNFX
3.0%

Коммунальные услуги

VSGAX
1.2%
VMNFX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VSGAX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.33

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.51

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.89

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.80

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.81

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VMNFX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-26.42%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-4.65%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-5.44%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-6.75%

-31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-25.09%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-8.76%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.68%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VMNFX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.97%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

5.75%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

7.79%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

7.21%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

6.39%

+16.61%

Сравнение комиссий VSGAX и VMNFX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VMNFX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGAX and VMNFX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор