Сравнение VSGAX с PXSGX
VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGAX returned 12.08%/yr vs 10.48%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSGAX charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.48% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 12.08%
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам VSGAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.55% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between VSGAX and PXSGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between VSGAX and PXSGX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VSGAX
PXSGX
Сравнение VSGAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSGAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.74 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | -1.24 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и PXSGX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -53.72% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -28.37% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -42.49% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -42.49% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -42.49% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -37.68% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -11.84% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 16.91% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и PXSGX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.09% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 13.54% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 18.79% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.83% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.60% | +0.45% |
Сравнение комиссий VSGAX и PXSGX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и PXSGX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PXSGX в 50.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VSGAX and PXSGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (7.08%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs PXSGX's -53.72%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGAX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор