PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGAX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с PXSGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.09%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSGAX charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.50% соответственно.

VSGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
14.87%
1 год
22.48%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.09%

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		14.87%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between VSGAX and PXSGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VSGAX and PXSGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FESCX

Доходность на риск

VSGAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGAXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.86

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.20

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.57

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

-0.93

+8.69

VSGAX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и PXSGX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-53.72%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-28.07%

+16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-42.49%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-42.49%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.49%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-34.17%

+28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-11.91%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

17.29%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и PXSGX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 5.14%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.81%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

13.41%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.89%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

24.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.59%

+0.43%

Сравнение комиссий VSGAX и PXSGX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и PXSGX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.43%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGAX and PXSGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to VSGAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs PXSGX's -53.72%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор