PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с OBMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.54% против 19.36% соответственно.

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий VSGAX и OBMCX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.86

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.47

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.07

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

14.53

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.86

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между VSGAX и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и OBMCX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности OBMCX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и OBMCX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-68.24%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.45%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-28.11%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-50.04%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.81%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-16.50%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и OBMCX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.73%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

11.87%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

19.38%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

27.49%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

26.12%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.73%

-2.79%