Сравнение VSGAX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 17.74% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.14% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
NESGX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и NESGX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
VSGAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
VSGAX
NESGX
Сравнение VSGAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.41 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 11.46 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и NESGX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и NESGX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -50.29% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -17.16% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -50.05% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -50.29% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.32% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -11.74% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.14% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и NESGX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.73%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 12.06% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 23.50% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 35.39% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 29.12% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.56% | -2.62% |