PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.04% соответственно.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VSGAX и NEAGX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.14

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.71

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.27

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

15.19

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.14

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между VSGAX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и NEAGX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и NEAGX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-41.80%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.01%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-36.31%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.31%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.75%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-8.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и NEAGX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

11.64%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.84%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

28.93%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

24.33%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.90%

-0.96%