Сравнение VSFAX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.76% соответственно.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и NSDVX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
VSFAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
VSFAX
NSDVX
Сравнение VSFAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 2.29 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и NSDVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и NSDVX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и NSDVX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -38.64% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.48% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -22.58% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -38.64% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.78% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -6.62% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.33% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и NSDVX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.22% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.13% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 17.07% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.17% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.66% | +6.37% |