PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.78% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий VSFAX и KAUFX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.67

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.69

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

2.89

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAUFX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между VSFAX и KAUFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и KAUFX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и KAUFX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-54.66%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.83%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-40.76%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-40.76%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-11.03%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-11.23%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.92%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.82%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.53%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

19.57%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

20.93%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

20.78%

+3.25%