PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с ISCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.79%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSFAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции ISCAX немного отстают с 9.25%.

VSFAX

1 день
0.71%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.22%
1 год
14.73%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.65%

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий VSFAX и ISCAX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.87

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.57

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.37

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

10.09

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между VSFAX и ISCAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и ISCAX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ISCAX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.42%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и ISCAX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-71.55%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.91%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-40.33%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-40.33%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-7.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-22.33%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.09%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.99%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.44%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.01%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.41%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

17.33%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

17.33%

+6.70%