PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.87% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий VSFAX и FGSAX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.57

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

2.04

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между VSFAX и FGSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и FGSAX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и FGSAX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-66.17%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.73%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-35.79%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-37.19%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-10.89%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-16.19%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.41%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.92%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.50%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.19%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

20.64%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.43%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

22.32%

+1.71%