PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-19.66%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий VSFAX и BSCMX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.96

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.74

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.06

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

12.65

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между VSFAX и BSCMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и BSCMX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и BSCMX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-38.12%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.85%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-22.34%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.43%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-6.10%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и BSCMX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.92% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.37%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

22.03%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.85%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

20.69%

+3.34%