Сравнение VSEAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -1.51% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.56% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 7.93%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VSMAX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
VSEAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VSEAX
VSMAX
Сравнение VSEAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.42 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.43 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.14 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VSMAX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.84%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 25.84% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VSMAX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -59.68% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.97% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -28.14% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.82% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -5.52% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.75% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.34% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VSMAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.62% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.70% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.80% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.73% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.54% | -0.91% |