PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEAX с VSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSEAX returned 8.54%/yr vs 11.30%/yr for VSCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSEAX charges 1.27%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.30% соответственно.

VSEAX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.27%
1 год
9.88%
3 года*
8.89%
5 лет*
2.48%
10 лет*
8.54%

VSCIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.91%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.12%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEAX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		8.07%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.16%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between VSEAX and VSCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.96

The correlation between VSEAX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с BBSCVSEAX с VTWOVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

VSEAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.55

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.22

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

11.90

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и VSCIX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEAXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-59.66%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.97%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-25.25%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-28.13%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-41.81%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.68%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-10.12%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.43%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и VSCIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEAXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.43%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.72%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.29%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

20.72%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.57%

-0.91%

Сравнение комиссий VSEAX и VSCIX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и VSCIX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.55%, что больше доходности VSCIX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.20%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		23.55%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSEAX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCIX has higher volatility (4.43%) compared to VSEAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VSEAX dropped -48.86% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEAX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор