Сравнение VSEAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.50% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и VSCIX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VSEAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VSEAX
VSCIX
Сравнение VSEAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.41 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.38 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.95 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и VSCIX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и VSCIX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -59.66% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.30% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -28.13% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.81% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -6.11% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.18% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.32% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и VSCIX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.63% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 21.80% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.75% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.55% | -0.91% |