Сравнение VSDM с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и VWIUX
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSDM vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
VSDM
VWIUX
Сравнение VSDM c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.69 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.46 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.60 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.11 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и VWIUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и VWIUX
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и VWIUX
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -11.38% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -3.89% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.64% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.44% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и VWIUX
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.01% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.58% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 3.93% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.23% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.42% | -1.40% |