Сравнение VSDM с VSBSX
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both funds - VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past year, VSDM returned 4.92% vs 3.25% for VSBSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и VSBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.45%.
VSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSBSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам VSDM и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 5.39% | -0.15% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.45% | 5.08% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VSDM and VSBSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
VSDM
VSBSX
Сравнение VSDM c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.57 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.09 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 16.83 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.68 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.07 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и VSBSX
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VSBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -5.77% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.84% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.59% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и VSBSX
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.87% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.28% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.54% | +0.41% |
Сравнение комиссий VSDM и VSBSX
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и VSBSX
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VSBSX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and VSBSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDM has higher volatility (0.44%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs VSBSX's -5.77%.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и VSBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор