PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с VGT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VSDM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и VGT

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.57%5.39%-0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

VSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
39.92%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VSDM и VGT

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VSDM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.10

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.67

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.88

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.72

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.10

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.61

+1.53

Корреляция

Корреляция между VSDM и VGT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VGT

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VGT

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-54.63%

+52.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-16.40%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-10.90%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-8.00%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

5.39%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

7.96%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

16.36%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

27.27%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

25.05%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

24.47%

-22.45%