PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VSDA is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.75%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

VSDA

1 день
0.44%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.53%
1 год
14.44%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		9.07%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%15.05%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between VSDA and TDVG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.88

The correlation between VSDA and TDVG shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и TDVG

Секторы
VSDA
TDVG

Потребительский защитный сектор

31.6%
6.9%

Финансовые услуги

21.2%
19.3%

Промышленность

17.1%
13.6%

Сырьевые материалы

8.1%
2.8%

Здравоохранение

7.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.2%

Технологии

4.7%
26.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Энергетика

2.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.0%

Недвижимость

0.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
TDVG
6.9%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
TDVG
19.3%

Промышленность

VSDA
17.1%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
TDVG
2.8%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
TDVG
12.4%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
TDVG
7.2%

Технологии

VSDA
4.7%
TDVG
26.2%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
TDVG
3.8%

Энергетика

VSDA
2.4%
TDVG
5.3%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
TDVG
1.0%

Недвижимость

VSDA
0.0%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

VSDA vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDATDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.81

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.60

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

10.01

-6.15

VSDA vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и TDVG

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDATDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-19.20%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.24%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-14.02%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.20%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.82%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.73%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.76%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и TDVG

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDATDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.78%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.61%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

9.79%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.92%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.90%

+2.67%

Сравнение комиссий VSDA и TDVG

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и TDVG

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.54%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and TDVG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (3.24%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.19% vs 7.75% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.19% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

VSDA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Crestview and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор