Сравнение VSDA с SGRT
VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VSDA is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
VSDA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 5.73% | -1.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between VSDA and SGRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
VSDA
SGRT
Сравнение VSDA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.63 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и SGRT
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -17.87% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -1.69% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.10% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 33.40% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 33.40% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 33.40% | -16.81% |
Сравнение комиссий VSDA и SGRT
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и SGRT
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.58% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VSDA and SGRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для VSDA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор