PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.75%/yr vs 11.59%/yr for RPG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

VSDA

1 день
0.44%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.53%
1 год
14.44%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		9.07%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%18.38%

Correlation

The correlation between VSDA and RPG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VSDA and RPG has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и RPG

Секторы
VSDA
RPG

Потребительский защитный сектор

31.6%
1.1%

Финансовые услуги

21.2%
5.3%

Промышленность

17.1%
14.0%

Сырьевые материалы

8.1%
1.2%

Здравоохранение

7.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.7%

Технологии

4.7%
46.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Энергетика

2.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
5.4%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
RPG
1.1%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
RPG
5.3%

Промышленность

VSDA
17.1%
RPG
14.0%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
RPG
1.2%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
RPG
14.7%

Технологии

VSDA
4.7%
RPG
46.9%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
RPG
2.4%

Энергетика

VSDA
2.4%
RPG
1.6%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
RPG
5.4%

Недвижимость

VSDA
0.0%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

VSDA vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDARPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.75

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.37

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.49

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

13.16

-9.30

VSDA vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и RPG

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDARPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-53.27%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.08%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-24.75%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-35.59%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.60%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.83%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.93%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и RPG

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDARPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

11.10%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

19.02%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

22.09%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

23.86%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.90%

-6.33%

Сравнение комиссий VSDA и RPG

И VSDA, и RPG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и RPG

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.54%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and RPG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.59% vs 7.75% for VSDA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.59% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA and RPG have the same expense ratio: 0.35% per year.

VSDA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.15% for RPG.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор