Сравнение VSDA с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
VSDA и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 5.18% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и QCLR
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
VSDA vs. QCLR — Ранг доходности на риск
VSDA
QCLR
Сравнение VSDA c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 4.57 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и QCLR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и QCLR
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и QCLR
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -21.77% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.22% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -8.10% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.32% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.56% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и QCLR
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.93% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.56% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 12.08% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 12.61% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.61% | +4.06% |