PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.69%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%13.42%

Correlation

The correlation between VSDA and PFM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.83

The correlation between VSDA and PFM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и PFM

Секторы
VSDA
PFM

Потребительский защитный сектор

31.5%
12.0%

Финансовые услуги

21.0%
18.5%

Промышленность

16.8%
11.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.0%

Здравоохранение

7.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.0%

Технологии

4.7%
24.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.2%

Энергетика

2.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
PFM
12.0%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
PFM
18.5%

Промышленность

VSDA
16.8%
PFM
11.1%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
PFM
3.0%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
PFM
14.9%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
PFM
4.0%

Технологии

VSDA
4.7%
PFM
24.7%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
PFM
4.2%

Энергетика

VSDA
2.5%
PFM
4.7%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
PFM
1.1%

Недвижимость

VSDA
0.0%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

VSDA vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.09

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.07

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.78

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

11.28

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.09

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSDA и PFM

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-53.21%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.09%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-14.50%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.81%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.23%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.94%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.75%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и PFM

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.04%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.13%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.47%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.54%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.21%

+1.38%

Сравнение комиссий VSDA и PFM

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и PFM

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and PFM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.84%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs 6.69% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.33% for PFM.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор