PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.69%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%11.58%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between VSDA and MFUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between VSDA and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSDA и MFUS

Секторы
VSDA
MFUS

Потребительский защитный сектор

31.5%
10.3%

Финансовые услуги

21.0%
12.6%

Промышленность

16.8%
12.6%

Сырьевые материалы

8.0%
2.8%

Здравоохранение

7.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.6%

Технологии

4.7%
21.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Энергетика

2.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.3%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
MFUS
10.3%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
MFUS
12.6%

Промышленность

VSDA
16.8%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
MFUS
2.8%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
MFUS
10.6%

Технологии

VSDA
4.7%
MFUS
21.8%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
MFUS
1.7%

Энергетика

VSDA
2.5%
MFUS
7.0%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
MFUS
5.3%

Недвижимость

VSDA
0.0%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

VSDA vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.63

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.77

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.41

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

18.13

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.63

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VSDA и MFUS

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-35.21%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-6.39%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-15.39%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-18.22%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

0.00%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.00%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.55%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и MFUS

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.84%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.19%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.22%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.72%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.03%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.35%

-0.76%

Сравнение комиссий VSDA и MFUS

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и MFUS

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and MFUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 6.69% for VSDA. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.36% for MFUS.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Crestview and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор