Сравнение VSDA с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
VSDA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.70% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
VSDA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и ILCB
VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
VSDA vs. ILCB — Ранг доходности на риск
VSDA
ILCB
Сравнение VSDA c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.11 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и ILCB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и ILCB
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.64% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и ILCB
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -51.53% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.07% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.47% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.44% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.28% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.57% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и ILCB
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.53%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.34% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.62% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 18.41% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.13% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.14% | -1.47% |