PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.69%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%14.50%

Correlation

The correlation between VSDA and ILCB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VSDA and ILCB has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и ILCB

Секторы
VSDA
ILCB

Потребительский защитный сектор

31.5%
4.8%

Финансовые услуги

21.0%
11.7%

Промышленность

16.8%
8.6%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Технологии

4.7%
35.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.4%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
ILCB
4.8%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
ILCB
11.7%

Промышленность

VSDA
16.8%
ILCB
8.6%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
ILCB
1.8%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
ILCB
10.1%

Технологии

VSDA
4.7%
ILCB
35.5%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
ILCB
2.3%

Энергетика

VSDA
2.5%
ILCB
3.5%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
ILCB
11.4%

Недвижимость

VSDA
0.0%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

VSDA vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.35

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.20

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.10

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

14.24

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VSDA и ILCB

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-51.53%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.09%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.05%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.47%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.67%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.24%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.97%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и ILCB

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.10%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.02%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.13%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.16%

-1.57%

Сравнение комиссий VSDA и ILCB

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и ILCB

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and ILCB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.88%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.45% vs 6.69% for VSDA. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.45% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.97% for ILCB.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор