PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSDA с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с GSEW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.93%/yr vs 9.07%/yr for GSEW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 12.35%.

VSDA

1 день
1.97%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
7.22%
С начала года
13.24%
1 год
15.79%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.55%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
7.93%
С начала года
12.35%
1 год
17.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		13.24%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%11.02%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		12.35%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%

Correlation

The correlation between VSDA and GSEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between VSDA and GSEW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и GSEW

Секторы
VSDA
GSEW

Потребительский защитный сектор

31.6%
5.5%

Финансовые услуги

21.2%
14.1%

Промышленность

17.1%
15.5%

Сырьевые материалы

8.1%
4.4%

Здравоохранение

7.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.4%

Технологии

4.7%
21.5%

Коммунальные услуги

2.6%
5.6%

Энергетика

2.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Недвижимость

0.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
GSEW
5.5%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
GSEW
14.1%

Промышленность

VSDA
17.1%
GSEW
15.5%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
GSEW
4.4%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
GSEW
11.3%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
GSEW
9.4%

Технологии

VSDA
4.7%
GSEW
21.5%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
GSEW
5.6%

Энергетика

VSDA
2.4%
GSEW
4.6%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
GSEW
4.0%

Недвижимость

VSDA
0.0%
GSEW
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE

Доходность на риск

VSDA vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDAGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

8.70

-4.48

VSDA vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и GSEW

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-38.65%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.72%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-18.18%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.74%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.51%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.82%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.03%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и GSEW

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.55%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.25%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.95%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.11%

-2.55%

Сравнение комиссий VSDA и GSEW

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и GSEW

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности GSEW в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.37%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.45%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and GSEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (4.03%) compared to GSEW (2.55%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSEW leads with 9.07% vs 7.93% for VSDA. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 9.07% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.37% for GSEW.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: Crestview and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор