Сравнение VSDA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
VSDA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 5.66% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и DARP
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
VSDA vs. DARP — Ранг доходности на риск
VSDA
DARP
Сравнение VSDA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.19 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.74 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.15 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 17.03 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.19 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.13 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и DARP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и DARP
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и DARP
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -30.27% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -15.92% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -8.02% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.84% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.88% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и DARP
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 9.11% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 19.29% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 29.51% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 26.41% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 26.41% | -9.74% |