PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VSDA is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, VSDA returned 10.40% vs 82.62% for DARP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и DARP

2026 (YTD)202520242023
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%5.66%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between VSDA and DARP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.26

The correlation between VSDA and DARP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и DARP

Секторы
VSDA
DARP

Потребительский защитный сектор

31.5%

-

Финансовые услуги

21.0%

-

Промышленность

16.8%
12.0%

Сырьевые материалы

8.0%
4.7%

Здравоохранение

7.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.6%

Технологии

4.7%
45.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.4%

Энергетика

2.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
19.4%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
DARP

-

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
DARP

-

Промышленность

VSDA
16.8%
DARP
12.0%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
DARP
4.7%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
DARP
6.6%

Технологии

VSDA
4.7%
DARP
45.8%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
DARP
5.4%

Энергетика

VSDA
2.5%
DARP
9.9%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
DARP
19.4%

Недвижимость

VSDA
0.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

VSDA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDADARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.59

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.03

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

7.03

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

26.75

-23.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.59

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VSDA и DARP

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-30.27%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.82%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.76%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.64%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и DARP

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.84%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.07%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

17.49%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

23.16%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

26.11%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

26.11%

-9.52%

Сравнение комиссий VSDA и DARP

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и DARP

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and DARP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 10.40% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Crestview and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор