Сравнение VSDA с CMDT
VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSDA returned 10.91%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
VSDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 9.07% | 6.67% | 9.40% | 7.25% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between VSDA and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.02 |
The correlation between VSDA and CMDT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
VSDA
CMDT
Сравнение VSDA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDA | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 9.62 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDA и CMDT
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -11.11% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.11% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -11.11% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -11.11% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.77% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.25% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и CMDT
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 3.24% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.60% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 12.65% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 12.24% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.24% | +4.33% |
Сравнение комиссий VSDA и CMDT
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и CMDT
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.54% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VSDA and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 10.91% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.54% for VSDA.
VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Crestview and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор