Сравнение VSDA с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Inspire 100 ETF (BIBL).
VSDA и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 6.45% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и BIBL
И VSDA, и BIBL имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
VSDA vs. BIBL — Ранг доходности на риск
VSDA
BIBL
Сравнение VSDA c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 8.69 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и BIBL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и BIBL
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и BIBL
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -36.12% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -13.93% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -30.85% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -4.96% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.17% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.95% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и BIBL
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.82% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 12.28% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 20.39% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 19.44% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.15% | -4.48% |