PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%6.45%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between VSDA and BIBL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between VSDA and BIBL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и BIBL

Секторы
VSDA
BIBL

Потребительский защитный сектор

31.5%
0.5%

Финансовые услуги

21.0%
8.3%

Промышленность

16.8%
26.8%

Сырьевые материалы

8.0%
4.2%

Здравоохранение

7.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
0.3%

Технологии

4.7%
30.1%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Энергетика

2.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
14.7%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
BIBL
0.5%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
BIBL
8.3%

Промышленность

VSDA
16.8%
BIBL
26.8%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
BIBL
4.2%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
BIBL
4.3%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
BIBL
0.3%

Технологии

VSDA
4.7%
BIBL
30.1%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
BIBL
3.5%

Энергетика

VSDA
2.5%
BIBL
6.9%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
BIBL

-

Недвижимость

VSDA
0.0%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

VSDA vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDABIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.63

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.54

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.55

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

19.71

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDABIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.63

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VSDA и BIBL

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDABIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-36.12%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.94%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-20.60%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-30.85%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.04%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.06%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и BIBL

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.86%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDABIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.58%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

12.63%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

15.46%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

19.59%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.07%

-4.48%

Сравнение комиссий VSDA и BIBL

И VSDA, и BIBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и BIBL

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and BIBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to VSDA (2.86%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 6.90% for VSDA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA and BIBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.95% for BIBL.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Crestview and Inspire.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор