Сравнение VSCSX с DFEQX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.69%/yr vs 1.94%/yr for DFEQX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSCSX charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и DFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCSX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.94% соответственно.
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 1.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCSX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.90% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Correlation
The correlation between VSCSX and DFEQX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between VSCSX and DFEQX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VSCSX
DFEQX
Сравнение VSCSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCSX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.88 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.83 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 19.65 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и DFEQX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и DFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -8.40% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.76% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -1.16% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.27% | -8.23% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | -8.40% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.94% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.19% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и DFEQX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.14% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.08% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.69% | +0.68% |
Сравнение комиссий VSCSX и DFEQX
VSCSX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и DFEQX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DFEQX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.67% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCSX and DFEQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCSX has higher volatility (0.54%) compared to DFEQX (0.40%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs DFEQX's -8.40%.
DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и DFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор