PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.28% соответственно.

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFXVSCSX с VAIPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VSCSX и VWEAX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.92

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.90

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.83

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.48

11.54

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VWEAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VWEAX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VWEAX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-30.05%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.52%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-13.77%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-19.68%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.80%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.13%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.39%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.31%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

3.46%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.86%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

5.27%

-2.91%