PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCSX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VWEAX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.73%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VSCSX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.73% против 5.26% соответственно.

VSCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.73%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCSX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.71%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between VSCSX and VWEAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.26

Over the past year, VSCSX and VWEAX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFXVSCSX с VAIPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

VSCSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.20

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.81

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.83

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

14.47

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.20

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VWEAX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCSXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-30.05%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.52%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-3.32%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-13.77%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-19.68%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.12%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.49%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCSXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.98%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.56%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

3.25%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.91%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

5.28%

-2.91%

Сравнение комиссий VSCSX и VWEAX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VWEAX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

VSCSX and VWEAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to VSCSX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs VWEAX's -30.05%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCSX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор