PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCSX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VSBSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.19%
18.02%
VSCSX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

2.07

VSBSX:

2.34

Коэф-т Сортино

VSCSX:

3.10

VSBSX:

3.52

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.40

VSBSX:

1.49

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

2.97

VSBSX:

4.34

Коэф-т Мартина

VSCSX:

9.43

VSBSX:

10.04

Индекс Язвы

VSCSX:

0.50%

VSBSX:

0.40%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.29%

VSBSX:

1.72%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

VSCSX:

-1.14%

VSBSX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.30% соответственно.


VSCSX

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.75%

1 год

4.67%

5 лет

1.80%

10 лет

2.29%

VSBSX

С начала года

3.78%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.60%

1 год

3.89%

5 лет

1.30%

10 лет

1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и VSBSX

И VSCSX, и VSBSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCSX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.072.34
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.103.52
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.49
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.974.34
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.4310.04
VSCSX
VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07
2.34
VSCSX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VSBSX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VSBSX в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.22%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%1.83%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.81%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VSBSX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14%
-0.49%
VSCSX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VSBSX

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62%
0.40%
VSCSX
VSBSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab