Сравнение VSCSX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCSX или VSBSX.
Основные характеристики
| VSCSX | VSBSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 7.80% | 5.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.04 | 15.58 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 1.87% |
| Макс. просадка | -9.56% | -6.54% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между VSCSX и VSBSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и VSBSX
С начала года, VSCSX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCSX и VSBSX
И VSCSX, и VSBSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCSX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и VSBSX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VSBSX в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 3.07% | 1.99% | 1.56% | 2.26% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 2.11% | 2.00% | 1.83% | 1.83% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и VSBSX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и VSBSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.