PortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VBTLX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.27%
41.87%
VSCSX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

3.18

VBTLX:

1.28

Коэф-т Сортино

VSCSX:

5.07

VBTLX:

1.92

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.68

VBTLX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

5.51

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VSCSX:

15.31

VBTLX:

3.29

Индекс Язвы

VSCSX:

0.47%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.27%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

VSCSX:

-0.09%

VBTLX:

-7.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCSX показывает доходность 2.19%, а VBTLX немного ниже – 2.14%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.42% соответственно.


VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.41%

5 лет

2.27%

10 лет

2.40%

VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.27%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и VBTLX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCSX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCSX: 3.18
VBTLX: 1.26
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCSX: 5.07
VBTLX: 1.89
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCSX: 1.68
VBTLX: 1.23
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCSX: 5.51
VBTLX: 0.50
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCSX: 15.31
VBTLX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
1.26
VSCSX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VBTLX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VBTLX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-7.05%
VSCSX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
2.06%
VSCSX
VBTLX