PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.70% соответственно.

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFXVSCSX с VAIPX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий VSCSX и PIMIX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.53

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.20

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.01

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.48

7.95

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.53

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между VSCSX и PIMIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и PIMIX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и PIMIX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-13.39%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.69%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-13.34%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-13.39%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.88%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и PIMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.67%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

4.29%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.75%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

4.20%

-1.84%