Сравнение VSCSX с PIMIX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - VSCSX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. VSCSX is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.69%/yr vs 4.51%/yr for PIMIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSCSX charges 0.06%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCSX показывает доходность 1.12%, а PIMIX немного выше – 1.15%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.51% соответственно.
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCSX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between VSCSX and PIMIX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.58 |
Over the past year, VSCSX and PIMIX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VSCSX
PIMIX
Сравнение VSCSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCSX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.46 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 4.64 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и PIMIX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -13.39% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -3.69% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -3.69% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.27% | -13.34% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | -13.39% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.68% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.16% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.54%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.29% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 3.58% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 4.09% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.89% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.27% | -1.90% |
Сравнение комиссий VSCSX и PIMIX
VSCSX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и PIMIX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PIMIX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCSX and PIMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to VSCSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs PIMIX's -13.39%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор