PortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и PIMIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.27%
170.11%
VSCSX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

3.18

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

VSCSX:

5.07

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.68

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

5.51

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

VSCSX:

15.31

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

VSCSX:

0.47%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.27%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

VSCSX:

-0.09%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.34% соответственно.


VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.41%

5 лет

2.27%

10 лет

2.40%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и PIMIX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCSX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCSX: 3.18
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCSX: 5.07
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCSX: 1.68
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCSX: 5.51
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCSX: 15.31
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
2.11
VSCSX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и PIMIX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и PIMIX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-0.93%
VSCSX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и PIMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
1.97%
VSCSX
PIMIX