PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCSX с VBIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VBIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.19%
25.48%
VSCSX
VBIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

2.07

VBIRX:

1.29

Коэф-т Сортино

VSCSX:

3.10

VBIRX:

1.96

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.40

VBIRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

2.97

VBIRX:

1.03

Коэф-т Мартина

VSCSX:

9.43

VBIRX:

4.81

Индекс Язвы

VSCSX:

0.50%

VBIRX:

0.72%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.29%

VBIRX:

2.69%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

VBIRX:

-8.91%

Текущая просадка

VSCSX:

-1.14%

VBIRX:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.51% соответственно.


VSCSX

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.75%

1 год

4.67%

5 лет

1.80%

10 лет

2.29%

VBIRX

С начала года

3.02%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.17%

1 год

3.37%

5 лет

1.13%

10 лет

1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и VBIRX

И VSCSX, и VBIRX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCSX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.071.29
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.101.96
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.25
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.971.03
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.434.81
VSCSX
VBIRX

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07
1.29
VSCSX
VBIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VBIRX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VBIRX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.22%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%1.83%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.00%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VBIRX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14%
-1.56%
VSCSX
VBIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VBIRX

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62%
0.54%
VSCSX
VBIRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab