PortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с VBIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и VBIRX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.27%
31.07%
VSCSX
VBIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

3.18

VBIRX:

2.62

Коэф-т Сортино

VSCSX:

5.07

VBIRX:

4.41

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.68

VBIRX:

1.57

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

5.51

VBIRX:

2.22

Коэф-т Мартина

VSCSX:

15.31

VBIRX:

10.34

Индекс Язвы

VSCSX:

0.47%

VBIRX:

0.66%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.27%

VBIRX:

2.61%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

VBIRX:

-8.64%

Текущая просадка

VSCSX:

-0.09%

VBIRX:

-0.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCSX показывает доходность 2.19%, а VBIRX немного выше – 2.22%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.72% соответственно.


VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.41%

5 лет

2.27%

10 лет

2.40%

VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.04%

5 лет

1.14%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и VBIRX

И VSCSX, и VBIRX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCSX и VBIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCSX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCSX: 3.18
VBIRX: 2.62
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCSX: 5.07
VBIRX: 4.41
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCSX: 1.68
VBIRX: 1.57
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCSX: 5.51
VBIRX: 2.22
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCSX: 15.31
VBIRX: 10.34

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
2.62
VSCSX
VBIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VBIRX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VBIRX в 3.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.49%3.36%2.41%1.46%1.45%1.78%2.24%2.01%1.53%1.49%1.30%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VBIRX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-0.29%
VSCSX
VBIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VBIRX

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
0.94%
VSCSX
VBIRX