PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCSX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.73%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VSCSX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.58% соответственно.

VSCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.73%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCSX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.71%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VSCSX and BND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between VSCSX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VSCSX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.36

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.03

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.92

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

5.80

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.36

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и BND

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCSXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-18.58%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.68%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-5.92%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-17.91%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-18.58%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.37%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.06%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCSXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.23%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.66%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

3.78%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

6.02%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

5.53%

-3.16%

Сравнение комиссий VSCSX и BND

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и BND

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VSCSX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BND has higher volatility (1.23%) compared to VSCSX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs BND's -18.58%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCSX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор