Сравнение VSCOX с NCLEX
VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSCOX returned 13.05%/yr vs 7.05%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.05% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 13.05%
NCLEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам VSCOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 16.38% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.31% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between VSCOX and NCLEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.91 |
The correlation between VSCOX and NCLEX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
VSCOX
NCLEX
Сравнение VSCOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.62 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.28 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.78 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и NCLEX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -48.68% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -21.36% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.08% | -28.50% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -28.50% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -35.79% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -22.45% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.28% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 10.28% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и NCLEX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 4.79%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.30% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.90% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.53% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.21% | +3.08% |
Сравнение комиссий VSCOX и NCLEX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и NCLEX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности NCLEX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.13% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 4.87% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
Часто задаваемые вопросы
VSCOX and NCLEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLEX has higher volatility (5.30%) compared to VSCOX (4.79%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs NCLEX's -48.68%.
VSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCOX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор