Сравнение VSCOX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | -2.85% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции VSCOX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 21.00% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 11.89%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и KSOAX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
VSCOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
VSCOX
KSOAX
Сравнение VSCOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 0.67 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и KSOAX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.83% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и KSOAX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -70.21% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -24.40% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -33.28% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -47.11% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -10.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -15.88% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 14.91% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и KSOAX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 5.86%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.98% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 19.42% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 28.84% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 27.74% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 25.84% | -3.54% |