Сравнение VSCOX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | -2.85% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -21.13% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
VSCOX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 11.89%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и JEPIX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
VSCOX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
VSCOX
JEPIX
Сравнение VSCOX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.82 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.77 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и JEPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и JEPIX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.83% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и JEPIX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -32.63% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.49% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -13.67% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -5.53% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.19% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.27% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и JEPIX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.12% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 6.74% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 13.80% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 11.41% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 14.85% | +7.45% |