Сравнение VSCOX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.61% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и EMCAX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
VSCOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
VSCOX
EMCAX
Сравнение VSCOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.41 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.00 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и EMCAX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и EMCAX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -51.81% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.15% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -30.60% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -42.79% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.22% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -13.33% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.50% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и EMCAX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.42% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.49% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 17.50% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.18% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.21% | +2.11% |