Сравнение VSCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или SPY.
Основные характеристики
| VSCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.80% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.63% |
| Макс. просадка | -59.66% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.07% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и SPY
С начала года, VSCIX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и SPY
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и SPY
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.53% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и SPY
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и SPY
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.