Сравнение VSCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.98% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и SPY
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSCIX
SPY
Сравнение VSCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.30 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и SPY
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и SPY
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -55.19% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.05% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.50% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -33.72% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -6.24% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -9.09% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.52% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и SPY
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.31% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 9.47% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 19.05% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.06% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.92% | +3.61% |