PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCIX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.13% соответственно.

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий VSCIX и RYOTX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSCIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.14

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.67

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.42

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.53

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между VSCIX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и RYOTX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и RYOTX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCIXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-56.86%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.59%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.84%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-44.87%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-9.85%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-9.47%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и RYOTX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.90%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCIXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.66%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

17.38%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

26.43%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

23.36%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.01%

-1.48%