Сравнение VSCIX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.96% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции PRSVX немного впереди с 10.62%.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
PRSVX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и PRSVX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VSCIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VSCIX
PRSVX
Сравнение VSCIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.06 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.58 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и PRSVX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 22.57% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и PRSVX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -55.37% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.04% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -28.17% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -40.97% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.16% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -7.52% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.66% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и PRSVX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 5.90% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.09% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 15.95% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.77% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.38% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.26% | +0.27% |