Сравнение VSCIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.66% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и DFISX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VSCIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VSCIX
DFISX
Сравнение VSCIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.04 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.97 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и DFISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и DFISX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и DFISX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -60.66% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.96% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -35.06% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -43.00% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -11.77% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -11.69% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.06% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и DFISX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 5.90% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 10.04% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 15.38% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 15.75% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.11% | +5.42% |