Сравнение VSCGX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 6.13% против 11.54% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и VDIGX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSCGX
VDIGX
Сравнение VSCGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.19 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.39 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.40 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 1.57 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.19 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и VDIGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VDIGX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VDIGX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -45.23% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.57% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -16.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -32.98% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.10% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.67% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.45% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.19% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 7.66% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 14.50% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 13.85% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 15.69% | -8.37% |