Сравнение VSCGX с VDIGX
VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCGX returned 6.40%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSCGX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.36% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 6.77%
VDIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.99% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 7.15% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between VSCGX and VDIGX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.75 |
The correlation between VSCGX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSCGX
VDIGX
Сравнение VSCGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.42 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.61 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VDIGX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -45.23% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.09% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -10.23% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -16.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -32.98% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.62% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.29% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.99% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 7.98% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 10.28% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 13.87% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 15.68% | -8.28% |
Сравнение комиссий VSCGX и VDIGX
VSCGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VDIGX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 22.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.24% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCGX and VDIGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to VSCGX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs VDIGX's -45.23%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCGX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор