PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с PMJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.79%/yr vs 13.33%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у PMJAX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции PMJAX по среднегодовой доходности: 17.79% против 13.33% соответственно.

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between VSCAX and PMJAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between VSCAX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с OFSAXPMJAX с QRSVXPMJAX с VESMXPMJAX с PCN

Доходность на риск

VSCAX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.22

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.13

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

4.97

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

14.77

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа PMJAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.27

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и PMJAX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-50.53%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.66%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-26.72%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-50.53%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-50.53%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-17.03%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.57%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и PMJAX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.13%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

11.49%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

17.16%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

40.26%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

33.57%

-6.84%

Сравнение комиссий VSCAX и PMJAX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и PMJAX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PMJAX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and PMJAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to PMJAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs PMJAX's -50.53%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор