PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с OWLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с OWLLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and OWLLX (Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, PMJAX returned 21.47%/yr vs 15.68%/yr for OWLLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for OWLLX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и OWLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJAX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у OWLLX с доходностью 16.30%.

PMJAX

1 день
-0.08%
1 месяц
4.44%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.05%
1 год
35.26%
3 года*
21.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
13.54%

OWLLX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.30%
6 месяцев
14.05%
1 год
32.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и OWLLX

2026 (YTD)20252024202320222021
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.67%4.89%20.53%19.76%-5.07%-2.37%
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		16.30%7.46%10.69%19.71%-17.53%1.59%

Correlation

The correlation between PMJAX and OWLLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between PMJAX and OWLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с SHDPXPMJAX с PSVIXPMJAX с OFSAXPMJAX с MAVKXPMJAX с QRSVXPMJAX с RYPNXPMJAX с GTTTX
Часто сравнивают с OWLLX:
OWLLX с PMJIXOWLLX с BRSIXOWLLX с ARSMXOWLLX с AVALXOWLLX с FESCXOWLLX с NSDVXOWLLX с BSCMX

Доходность на риск

PMJAX vs. OWLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OWLLX
Ранг доходности на риск OWLLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c OWLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMJAXOWLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.61

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.45

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.60

+6.86

PMJAX vs. OWLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWLLX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и OWLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и OWLLX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки OWLLX в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и OWLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXOWLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-31.16%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-14.10%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-31.16%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.45%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-9.25%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.53%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и OWLLX

PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) имеют волатильность 5.16% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXOWLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.34%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

14.65%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.43%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

22.33%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

22.33%

+11.25%

Сравнение комиссий PMJAX и OWLLX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии OWLLX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и OWLLX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности OWLLX в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		0.56%0.65%0.45%0.49%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PMJAX and OWLLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWLLX has higher volatility (5.34%) compared to PMJAX (5.16%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs OWLLX's -31.16%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и OWLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор