Сравнение PMJAX с SHDPX
PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJAX charges 0.90%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PMJAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMJAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 13.28%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 1.31% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between PMJAX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PMJAX
SHDPX
Сравнение PMJAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 9.50 | -9.10 |
Просадки
Сравнение просадок PMJAX и SHDPX
Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.53% | 0.00% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | 0.00% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 0.92% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 0.92% | +39.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 0.92% | +32.64% |
Сравнение комиссий PMJAX и SHDPX
PMJAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJAX и SHDPX
Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.79% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJAX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMJAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор