PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с SHDPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PMJAX charges 0.90%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMJAX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.94%
6 месяцев
14.84%
1 год
33.50%
3 года*
21.22%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.47%

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и SHDPX

2026 (YTD)
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		1.63%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%

Correlation

The correlation between PMJAX and SHDPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с PSVIXPMJAX с OFSAXPMJAX с MAVKXPMJAX с OWLLXPMJAX с QRSVXPMJAX с RYPNXPMJAX с GTTTX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с RYPNXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEX

Доходность на риск

PMJAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMJAXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

—

—

PMJAX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и SHDPX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

0.00%

-50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

0.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

0.00%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

0.60%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

0.60%

+39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

0.60%

+32.96%

Сравнение комиссий PMJAX и SHDPX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и SHDPX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.80%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMJAX and SHDPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор