- CUSIP
- 72202L454
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 5 июн. 2015 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции PMJAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) показал доход в 19.03% с начала года и 35.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMJAX составила 13.33%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO RAE US Small Fund Class A
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMJAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMJAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 2.10% | -4.20% | 10.90% | 3.63% | 2.64% | 19.03% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -7.12% | -4.31% | -4.40% | 4.08% | 2.92% | 0.88% | 6.69% | 1.27% | -0.81% | 3.89% | -0.40% | 4.89% |
| 2024 | -0.43% | 5.64% | 5.54% | -5.06% | 6.35% | -2.12% | 7.48% | -2.29% | 2.53% | -1.28% | 11.39% | -7.22% | 20.53% |
| 2023 | 9.57% | -4.19% | -4.25% | -3.05% | -2.88% | 10.92% | 7.05% | -2.72% | -1.52% | -5.09% | 6.49% | 10.07% | 19.76% |
| 2022 | -1.43% | 3.80% | 2.37% | -6.00% | 2.24% | -12.38% | 9.13% | -2.29% | -11.84% | 17.55% | 5.09% | -7.32% | -5.07% |
| 2021 | 9.36% | 10.15% | 4.72% | 2.04% | 6.27% | 4.76% | -7.68% | 2.77% | 0.67% | 4.62% | -5.77% | 2.61% | 38.48% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE US Small Fund Class A has an annualized alpha of 3.15%, beta of 1.03, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 111.81% of S&P 500 Index downside but only 109.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 109.85%
- Участие в снижении
- 111.81%
Комиссия
Комиссия PMJAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMJAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMJAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 13.52 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE US Small Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.27 | $0.13 | $0.79 | $6.14 | $1.03 | $0.15 | $0.73 | $0.52 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE US Small Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.14 | $6.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE US Small Fund Class A показал максимальную просадку в 50.53%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.53%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 3y 8mo | 4y 5moдек. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -48.49%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.41%дек. 2021 г. | 22d | 8d | 1moнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.66%авг. 2021 г. | 2mo 4d | 2mo 7d | 4mo 11dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.71%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 21d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| PMJAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.53% | -56.78% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.10% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -18.90% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -25.43% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.53% | -33.92% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -10.72% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMJAX
Добавьте PIMCO RAE US Small Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMJAX